La Fed aprueba cambios en sus tests de estrés bancario para reducir volatilidad del capital
La Reserva Federal estadounidense informó este miércoles que ha finalizado la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario destinadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.
La primera norma redefinida exige que la Junta solicite anualmente la opinión del públicosobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos y actualiza el marco con el que se diseñan dichos escenarios hipotéticos.
Asimismo, actualiza el componente de choque en mercado globales, que consiste en una serie de convulsiones hipotéticas aplicadas a componentes específicos del mercado para aquellos bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas.
Asimismo, actualiza el componente de choque en mercado globales, que consiste en una serie de convulsiones hipotéticas aplicadas a componentes específicos del mercado para aquellos bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas